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2017-04-09(Sun)

HFT

HFTはいったん出した注文を取り消す比率が高い。
大量の買い注文を出し、株価が値上がりしたところで注文が確定する前に取り消す「見せ玉」を行っている。
「見せ玉」は違法な株価操作。
だが、
取引の超高速化で「見せ玉かどうか確定できない」(東証)として、事実上の“野放し”状態。

成り行きで売ったら見せ板が消える仕組み。
高速取引システムという投資家を騙す手法。

仕組みはものすごく簡単
ほとんどの銘柄の売買代金の80%前後を証券会社が握ってるわけだし
自分たち以外の売買をコンピューターでカウントして逆に動かすだけの簡単なお仕事
そのため損きりも吸収できるように常に板を出し入れするアルゴが使われている
なんで高速発注が必要かというとそうやってカウントして逆に動かして
個人が耐え切れなくなって成り行きで損きりする注文をだす時、
先頭の板が約定した瞬間に、
①後続の板をサッと消して個人からもっと奪ったり、
②その直下で即座にそれを受け止める注文をだす
他の板がほとんど証券会社のものである場合①をやり、
個人の板も結構ある場合は②をやる
ポーカーで禁止されてる所謂カードカウンティングと一緒なんだからインチキだよね
つまり証取が高速発注を宣伝すればするほどインチキなアルゴが横行する
詳細解説)例えば現在値100円の銘柄の場合
売り板 100円 3000万株
買い板 99円  1000万株 の銘柄があったとして
売り板も買い板も両方この銘柄を操縦している外資Gが出し入れしている
①このG社が自分で出してる100円の3000万株の板を自作自演で1000万株買う(クロスという)
②でかい約定があったと錯覚した個人が追従して合計残りの2000万株買う
③それをカウントしたG社は証券会社が無担保で無限空売りできるインチキシステムを悪用して2000万株買った個人が損きりするまで売り続ける
④90円くらいにでかい見せ板をおいて近くなったところで②の個人たちが損きりを考え始める
この時板が
92円 1000万株
91円 1500万株 ここまで売り板
===
90円 3000万株 これ以下買い板
89円 A
88円 B
 l
80円 C
⑤90円の自作自演板に同様にクロスして②がびびって損切るように仕向け②が成り行きで損きりする
⑥機関投資家の高速アルゴの利用法
・A~C板にほとんど個人の買い待ちがいない場合
→②のAでの成り行き損きり約定を察知してB~Cの見せ板を高速で取り消しC以下で損きりさせ利益を確定
・A~Cに個人の買い待ちが多い場合
→Aでの大きい損きり成り行き売りが一部約定した瞬間、他の個人に利益を取られないように②の
損きりを受け止める成り行き買いを高速で発注して②で空売りした分の利益を確定する

こうやってみると、デイトレードって 超最難関ってのがわかるよね。
スイング、中長期の方が そりゃ儲かる確率は高いよ。 こんな上昇相場は。
まぁ今の相場は地政学的リスク等あり 不安定だけど。

2013年に 日経225銘柄 買った中長期組は 100人全員勝ってるだろうね。
特にこの時期に 500万~1000万くらいを投資に回した人は 億達成してるだろう。

今まで勝ちやすかったのは日銀の金融政策で追加金融緩和やETFを6兆へ増やしたりGPIFの買い支えがあったから。
2017-04-09(Sun)

デイトレードのアルゴリズムを克服する為に色々と調べてたら 改めて 勝つ気がしないなぁと思った( ・´ω`・ )

チャート分析で仕掛ける場合、板の分析で仕掛ける場合。

チャートだと、こんな感じで、リアルタイムで見てると 陰線、陽線が交互に入れ替わったり、強弱にまとまりがない。
それに髭が沢山出てるし 陽線になっても続かない、超高速、短期間で売り買いが入れ替わる。
陽線であっても 上髭の所で買えば 確実に損切りラインまで崩しにくるし、個人が作ってるルールを逆手にとって損切りさせられる。 損切りしたら買いあがる。
チャートでも騙しが沢山ある。 一昨日のチャートで 9時の所 あえてわかりやすいようにラインを引いたんだけど、三角持ち合い下離れ、デッドクロスからの 大陽線。 大陰線からたった数秒で大陽線だからね。 次のロウソクが。
買いで入ると損切りさせられるし、空売りで仕掛けても 損切りさせられる。

読みにくいチャート

板だと、
個人が売買する程度しか約定は300株、1000株程度しか成立していないのに見せ板をプログラムのアルゴリズムが高速で注文を入れ替えていることが分かります。
これは個人投資家が成り行き売りとか成り行き買いなど、成り行きを入れると変化する高速アルゴリズムが見せ板を改ざんするようにかなり激しく、動きます。売買を出したり、引っ込めたり、かなり高速ですが、東証の高速売買導入でもう肉眼では終えませんし、パソコンでちょっと操作するのはもう無理です。追いつきません。

一昨日 ファイズでも見かけましたが、1秒で 9000株を出して消して。
個人の売買を誘発し、超高速で売り買いが交互に攻めてきて強弱が数秒単位でコロコロと入れ替わってしまう。
そんな板です。
大口の思惑を読むどころか 逆に板に振り回されしまうような売り買いがなされます。
アルゴリズムにも確認されているだけで5つくらいありますね。 それ以外にも沢山ありそうですが。
個人が上値の 板を買う、そこをアルゴリズムが読み取って、売りをぶつけまくる。 個人が損切り設定してるなら 損切り設定しているラインまでどんどん売りを浴びせ 個人が死滅したら 買いを入れ 買い上げる。
そして個人が再度 買いを入れたら、また売りを個人が損切りするまでの位置まで どんどん売りを浴びせ 自分の買い板に食わせる そういうアルゴリズムがあると思う。 ってか サイバーステップで見かけたけど このアルゴリズム手法あるだろうな。

板で 売り厚い板がどんどん前に出てくる、ついてくる。 そういう見せ板が出ると 個人は諦めて投げてしまうし、見せ板と分かっていても それを覆すだけの資金力がないので 損切りするしかない。
大衆心理に従わないと その後大きな損失が出てしまうかもしれない。 そういう心理状態。
買い板に売りが ぶつけられ 何ティックも ストンっと落ちる。
売り崩されて 6円とか 7円とかに 7000株とか売りの見せ板が出てる。 買い板が 5円から下にある。
崩された後、売りが止まったら、すかさずその 見せ板の7000株が成行で食われる。
見せ板がなかったかのように その後 数秒で13ティックくらい上げてくる。
買いが一気に 入りだすので、「アルゴリズムで」個人が買い注文を入れようとする前に どんどん買い上げられる。
そして 個人が買いに向かう。  だが、個人が上値を成行で買えば、それをアルゴが感知し 厚い売り注文を並べてくる。
ティックや%で損切り設定しているのなら 平均的な数値より少しエグイ所まで 売りを浴びせるだろうし、個人が支持線、抵抗線を使っているなら そこをあえて 割ってくる。 個人に投げさせる。 個人が成行で投げたら 買い上げる。
そういうアルゴリズム手法もある。
同じ銘柄でも 日々 別のアルゴリズムを使ってたりしそう。

BNFや CIS等 有名な投資家がロストカットについて 語ってないのはそこだろう。
損切りで何%ってのは BNFが内緒ですと答えている。 つまり、ファンドが そういう所を狙って 売り崩したりして 損切りさせる為。
個人が 何ティック、何%、支持線、抵抗線等 で損切り設定している限り そこを狙い撃ちされる。
デイトレードもそう。  デイトレ組が 死滅したら 買い上げてくる。

デイトレーダーが買いたいような板を出したり 売りたいような板を出してる時がある。
下落した後、少し反発して さらに 4円、5円、6円に 厚い買い板が出される。 10円に少し厚い売り板がある時、この時 買い支えられており、上値は少し薄い板があるくらいで この売り板が食われるのと 買い板が食われるのでは 売り板が食われて上げる方が確率が高い と判断し、買うでしょ。
10円の板が食われると 同時に 4円の厚い買い板まで 成り売りで ストンと 落とされる。
そして、3円、2円、4円、5円らへんで ウロウロして 、そっから さらに 2円、1円、と 売られ、成り売りがどんどん出て結局 個人は10ティック以上抜かれるっていう。
その4円~6円まで厚い板を出してたのは ファンド、そして10円に出してたのもファンド。
見せ板らしき厚い板ごと 崩す。
崩して 売り売り売り、個人が15~20ティックくらい抜かれたら また買いが入りだす。 そういうアルゴリズム手法。

売りが出たり、買いが止まったりすると あったはずの買い板が どんどん消えたりする。 または位置が入れ変わったり。
そういう見せ板のアルゴリズム手法もある。

前に 薄い板の銘柄を売買した時、2000株の指値売り注文を 出すと すかさず、その下にバラバラに数百株単位で 1000株~1500株が並んだ。   仕方なく 指値注文を消すとそいつらが消えたので、再度 注文を出す。 そしたらまた出てきた。。
じゃぁ、そいつらの前の位置に 売り注文をずらした。 そしたら そいつらが また前についてきた(笑)
買いがなかなか入らなかったので 泣く泣く損切りしたら。 その後 個人が成行で投げたので それを感知してか、アルゴで買い値より上げていった。。。
薄い板の銘柄でやらないこと、アルゴ死ねって思った瞬間であった。。。|ω・`)

見せ板があるのは 大口が参加している、アルゴリズムがある証なんだけど、大口の考えを読み解けってあるじゃん?
9000株の見せ板が 1秒で出たり消えたりしてる銘柄。。  どちらに行くのか 読み取れないです。はい。
8、9、10円に あからさまに厚い板がある場合 そいつを食いにくる感じは分かるけど、、
超高速で 見せ板が出たり消えたり 見せ板を改ざんするように 売りと買いが積極的に入れ替わったり。
HFTとアルゴリズムの組み合わせは デイトレードでは もう勝てないと思わされたね。
ギャンブルと同じで 2013年~16年まで ある程度 個人にいい思いをさせて 最近になってか やり方が凄くいやらしく感じる。

過去に これほど 超高速で 売りと買いが交錯するような 銘柄はあんまり覚えてない。
何ティックも 超高速で 上下するんだから そりゃ 1回でも仕掛ける位置をミスれば 致命的なダメージを食らうし、心理的に次仕掛けた時 損切りがしにくくなり さらに大きな損失を招く恐れがある。
14年~15年は こんなことなかった。 もう少し遅かったし、わかりやすかった。 こんなので 負ける人がいるのが不思議なくらいだった。
けど、今は違う。  勝ってる人すげーなって思うね。
私のデイトレードの手法が いくつか通じにくくなったし、超高速アルゴについて行けない。
だから私はスイング、中長期に切り替えるわけだけど。  デイトレは 難しい時代になったと思うよ ホント。
金曜の 日経のチャートみて思った。  超高速アルゴリズムーー( ゚д゚)、ペッ
それに アカツキとか エルテスのチャートもウケるよね。
前場 大陰線引けからの 後場 特買いからの プラテンで終了。

以前と 今と 随分 市場が変わったように思う。
個人では絶対にパチンコのように勝ち負けを繰り返しながら、機械的に資金を巻き上げられる構造にあります。
合法的に客から資金を巻き上げられる仕組み。

有名な人で むらやん、ヤーマン、美人OLさん等 最近 勝ててないでしょう。 それは やりにくい市場だから。
他に 有名な方でも Twitter等で 今の市場のやりにくさを口にされてます。
誰もがそう感じる 今の市場。

自動売買株式 アルゴリズムの コンテストがあるのか。。。Σ(・ω・ノ)ノ
審査結果の発表と表彰のお知らせ

最終コンテストの結果発表
シミュレーション運用成績により決定される「成績上位賞」に6名の方が入賞しました。
成績上位賞 収益率部門
第1位:とものぶさんの 「ニューロ君・アースA」         収益率 24.0%
第2位:hagiさんの 「nya2」                    収益率 21.3%
第3位:さとうなおゆきさんの 「ざんねんなロボット」      収益率 21.2%
成績上位賞 収益額部門
第1位:最適化数理さんの 「最適化数理(売りだけ)」 収益額 1億9004万円
第2位:technoteんの 「technote_bhs4」        収益額 1億1364万円
第3位:snさんの 「Fundamental V」          収益額 3939万円

PCでプログラミングとか得意な 専門的な知識を持ってる人って、自分でアルゴリズム作れるし それを市場で使えるのでは。。
この大会凄いな(笑)  参加したアルゴリズムは2,236体。 うわー。。 協力が東京大学 大学院、早稲田、名古屋大学 大学院、人工知能学会、マネックス証券 等。

Bloombergは2013年からの4年間、ヘッジ・ファンドに対してバンガードが大勝している様子を図示し、ヘッジ・ファンド・マネージャーの悲鳴を伝えている。
「投資家の多くが、彼らが知っていると思っていることがもはや重要性を失っているのではと認識しつつある。
もはや理屈の通らない投資の世界に囚われてしまったというような感じだろう。」
「アルゴリズム売買やETFが値動きを荒くし、同一産業内の銘柄の値動きを同期させ、単一銘柄への賭けの分を悪くした。
10年前にはなぜサブプライム・ローンが価値を失ったか理解できたが、日本やデンマークのマイナス金利が何を意味するのかは理解できない。
2008年以前のほとんどの期間には、ロジックに基づくセオリーがあった。
しかし、ゲームは変わり、論理的な投資家が新たなセオリーを見いだせないでいる。」
「自分の投資スタイルはもううまくいかない。」
「金融危機が投資環境を劣悪にした。」
「コンピューターが動かす市場は、自分たちがやっていた方法とは相いれない。」
「金融危機は多くの人にとって心臓麻痺のような突然死のようなもの。
しかし、これ(現在の状況)は多くの人にとってガンのような時間をかけた死のようだ。」
廃業はもはや極端なケースではなくなり、中には犯罪に手を染める輩まで現れる。
こうした現象から推測されることは、過去の運用手法が通用しない市場に変貌しつつあるということだ。
犯人像はいくつか挙がる: インデックス・ファンド、アルゴリズム売買、ゼロ金利政策、金融規制、不透明な世界経済、投資の技術革新、過当競争、・・・。
こうした犯人像のいくつかは、かつて何かにつけてヘッジ・ファンドを犯人役にしてきた当事者でもある。
ヘッジ・ファンド業界は凋落することで悪役を脱することができたらしい。
ヘッジ・ファンド業界の苦悩はヘッジ・ファンドだけに限った話だろうか。
それとも、アクティブ運用に敷延できる話だろうか。
仮にアクティブ運用にも広く似た現象が及んでいるなら、個人投資家やアクティブ運用の機関投資家にも苦難の時が訪れていることになる。
市場の多様性・深みをもたらすこうした投資家がアクティブ運用への熱意を失うことは市場にとって望ましいことではない。
投資に熱意をもった投資家にとっても、パッシブだけにしか配分しないというのは自身のアイデンティティを失うような苦痛であろう。
そして、一番の疑問は、こうした現象が一過性のものか恒常的なものかという点であろう。
2017-04-07(Fri)

内需の企業が今後 縮小される未来を見据えてか、武田、セブン、ソフトバンク等 海外企業の買収を行っているが、
円高、ドル安の時に 買収すればよかったのに。。|ω・`)
わざわざ 円安になって買収するとか なぜ。。?

サウジアラビア、日本の企業が 2018年に上場予定 220兆円の超大型案件だけど やっぱり公募以上なのかな?
めっちゃ楽しみだ(笑)   郵政3社よりも当たりやすそう。。 どうなるかな~  世界でもトップクラスの時価総額だけど。
2017-04-06(Thu)

デイトレードやってて 反転するとき どういう場合 反転する兆候が出るのか?
まず、


攻守交替するのが目まぐるしい速さだ(笑)  ファイズとか板みてて酔う。。
アローヘッドの見せ板が出て消えるまで早いな~

9時48分に 買い方で 9000株出て 1秒で消えてる(笑)
・上値を買わせるためなのか
・買い上げる為なのか
・支える目的なのか
8050円から 30秒以内に ストーンと200ティックくらい落ちた。
まぁこんなもん。
2017-04-05(Wed)

今村復興相を激怒させた無礼なフリー記者
また くだらねぇーことをやってるなぁと 相変わらずマスコミはゴミだな。

どんだけ悪口、人を傷つけることを言われても最後に手を出したら負けという理論
記者の方はメディアでは全く問題視されない。←これは解決するべき。
自殺に追い込むまでマスコミは叩くからね。
TV番組もこういうネタ儲かるから どんどん放送するし、ひるおび、ミヤネ屋とかでもやってたな。
結局 マスコミは反省することはない。 繰り返されるだけ。
高い 水とか購入してただけで 叩かれまくって 農林水産大臣だっけ? 昔 自殺してたよね。
長崎女子高生殺人事件も 加害者の弁護士の父親が自殺してたけど、あれもマスコミが押しかけて煽りまくったせいじゃねぇの?
スタップ細胞の笹井教授もそうだし、東電の幹部も。


俺なら こんな法律作るわ

マスコミが 自殺まで追い込んだ場合、その発言内容に不備はなかったか、電話や職場、家等 押しかけ生活環境にどれだけの影響、精神的負担をかけたか、悪質の度合いを 調査し、それが違法と判断されれば 殺人罪を適用すべきだと 考えるね。
懲役 3年~8年でどうでしょうか。

報道の自由? 馬鹿じゃねぇの?(笑) メディア殺人 やっても逮捕されないのはおかしいわ。
報道しないといけないことを報道しないで、くだらねぇネタで 毎日毎日同じような番組で煽りまくって TV視聴者減少そりゃするわ(笑) だって面白くねぇし(笑)  視聴率取れないからって NHKとか受信料値上げや、悪質な取り立て マジでウザいわ。
昔 ある県に住んでてその時はちゃんと受信料を払ってた。んで、専門卒業後、他県へその後 福岡に引っ越してからTVは無かったので、払ってなかった。 1年半後、NHKから 以前住んでた後から 今までの 払えと(福岡に住んでる期間も含めて)。 NHK死ねカスゴミって思ったね。  なんで、引っ越した後の 金払わないといけないんだ? しかも福岡に住んでた期間も継続してとか 違法だろ。 NHKはそれ以来 絶対見ない。  見ないのに NHKの受信料上げられて いやーホント ムカつく~。 電話でボロクソ言ったから 結局払わなくて済んだんだけどね。 払ってたら最後。
うちの姉も マンションに住んでて、通帳から受信料は引き落としになってた。 
そのマンション 引っ越すじゃん? 実家帰るじゃん? それから1年だったか 半年だったか、ずっと NHKの受信料が通帳から引き落とされてた件。  すでに支払われているので お返しできません。   はい、死ねー NHK死ね って思った。
NHKはマジで悪質だわ あいつら頭おかしいd(゚∀゚*)
プロフィール

神たま

Author:神たま
20代 ♂ 独身
株取引は数か月程度
その他経験 無し
PC 1台
モニター 無し
『証券会社』
トレード用 楽天証券
IPO用   SBI証券、松井証券

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*成績*
資金63万で開始!       3月+142.794円(7勝0敗)   4月+593.253円(10勝0敗)  5月+113.980円(3勝0敗)現在更新中
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