2017-03-15(Wed)

投資で勝ち続ける人、負ける人

手法 テスト 検証。 統計。
アルゴや 大きい見せ板が多いと 大口が参戦している証でもある。
それをどう手法に繋げるか。
板読みやチャートテクニカルが複雑な銘柄も多々ある。
どう克服するか。

「仕掛け」

「損切り」

「利確」

「撤退」

「銘柄選び」

ノート φ(`д´)メモメモ...
色々なチャートパターン とその対応の仕方について。

突っ込んでエントリーすると、ちょっとした戻しで含み損を抱えたり、損切りにあう回数が多くなってしまう
勝率が高いところかどうかは そこまで高いエントリーではない。
リアルタイムでトレードする場合 エントリーポイントが発生するまでどうするか、待てばいい。
買う・売る・待つ  エントリーするにあたって 鉄板みたいな 確率の高いチャートや板があるじゃないですか。
それをひたすら 待つ。
「勝率の高いエントリーポイントはトレンド発生直前とトレンド発生直後」です。
トレンドが下向きなのか、上向きなのか、レンジなのか。 日足もだし、日中足も。
下降トレンドの場合、下落した時に どのくらいの利幅が望めるのか、どのくらいリスクを取ればいいのか。
逆張りで仕掛ける場合の 注意点
・出来高がない。←参加者が少ない
・買い方不在。←買いがいないため ジリ下げする たまに投げ売り。
・まとまった大きな売りがある。←大口が投げているため それに反して買うのは無謀。
・厚い買い板が並んでる割に上にいかない。←見せ板による 利確、たま集め、等。
・上に行こうとしてもすぐに値を下げる。←まだ下げる可能性がある。
・移動平均線の下にある。←投資家の心理が弱気で 積極的に買いが出ない。
・トレンドラインの下にある。←上に同じ。

順張りの注意点
・上げようとするが 買い板がついてこない←高値掴みになる。 まだ仕掛けるタイミングではないのか。
・出来高がない←参加者が少ない。ので、大口も参加しにくい。
・買いが弱い←投資家に迷いがあるので さらに下落の可能性。
・出遅れたら見送ること←高値掴み防止 高値圏だと急落に巻き込まれるリスクもある。
・すでに上げてしまったのなら 次のトレンドが発生するまで 待つ、押し目を狙う。
・移動平均線を割れる←下落の可能性
・トレンドラインを割る←上に同じ
・節目付近でブレイクを狙う場合その後の投げ売り
2ティック~3ティックくらい上げたら すぐにまた節目に戻るパターンと 持続して上げるパターンとがある。
節目をブレイクした後 下落を開始するパターン。 節目付近をウロウロするパターン。

・トレード戦略
・自分のエントリー根拠は本当にあっているのか?
・エントリーしたポジションが含み益になっているか、含み損になっているか?
デイトレーダーがいつまでも勝てない現実とその脱出方法

台湾での調査で、1992年から2006年間までの15年間に及ぶ調査で、デイトレードをする36万人を対象に実施。
年平均で36万人のトレーダーであり、15年間全く同じ人を対象にしたのではなく、いなくなった人もいますし、新しく入ってきた人もいます。
この36万人の年間の平均パフォーマンスは13%の利益でした。
これは全体の13%のトレーダーが利益を出したということではなく、全員の収支を足したら+13%だったということですね。
では、実際に勝っていたトレーダーはどのくらいなのか。
15年間一貫して勝ち続けたデイトレーダーは全体の0.3%でした。
1年間平均でどのくらいの人が勝っていたのか、この情報は見つけられなかったのですが、15年間一貫してデイトレードで勝ち続けた人は36万人のうち0.3%。  だいたい1000人くらいです。
この統計からデイトレーダーで15年間勝ち続けられ人は、全体の0.3%であり、99.7%の人は負けることになります。
かなり厳しい現実ですね。
この調査は1日でトレードを終えるデイトレーダーを対象にしており、スキャルピングのような短期でトレードする人たちも一部含まれています。
ということは、1日でトレードを終えるトレードで勝つことはかなり難しいということがわかります。

リスクを取りすぎて、元手を全て失うか、トレーディングをやめることになるか。
逆に、リスクをあまりに少ししか取らず、資金をテーブルに残したままにするか。
つまるところ資金管理は、そのどちらかの間で折り合いをつけることなのだ。
つまり、資金管理にはこれが正解、という答えがあって、その答えどおりにトレードすれば破産することなく、大きな利益が手に入る訳ではないということです。
大きなリスクを取りたくないなら、そういう資金管理をすればいい。
ただ、この場合リスクを小さくしている分、期待できる利益は小さくなります。
一方大きなリスクを負えば、利益は大きくなるかもしれないけど、破産リスクも高まる。
つまりはこの両者の間であなたにあったちょうどいい方法を見つけることが資金管理のゴールになのです。
資金管理をする上で考えるべき4つの重要項目
これから資金管理について1つ1つ見ていくのですが、先に考えるべき重要な項目を挙げておきます。
・自分自身の手法のパフォーマンスを理解する
・損切りラインを事前に決める
・ポジションの大きさを決める
・1日単位のルールを決める
これらの項目にそってトレードを行えば、資金管理の目的である破産確率を少なく、なおかつ利益を効率的に増やすことが可能になります。
また、これらの項目は、破産を防ぐために行うこと、利益を効率的に大きくするために行うこと、その両方の効果が期待されるもの、の3つに分かれます。

どのような最悪の事態が起こった時を想定するか、というと
・最大連続負け
・最大ドローダウン
この2つです。
この2つを事前に理解し、場合によっては手法を見直す必要があります。
この2つを知るために必要なものがあります。
それはあなたの手法であなたがトレードした時のパフォーマンスです。
具体的には過去のトレード記録です。

トレードする中で最大連続負けが発生するかもしれません。
それでも焦らずにトレードする必要があります。
そのためには、使っている手法が必ずプラスになるという自信が必要です。
最大連続負けの回数が更新されたからといって、トレードを中止する必要はありませんが、事前に使っている手法できちんとプラスを出せていないと負けを取り返すのは難しくなります。
最大連続負けについては、まずはきちんとどのくらいなのかを理解する。
そして、それ以上の連続負けが起きても、焦ることなく使っているトレード手法を信じることが大切です。

自分の勝率とリスクリワードだと、最大ドローダウンどのくらいで、最大連続負けが何回くらいなのか計算してみましょう。

・損切りラインを事前に決める
エントリーする時に、損切りするポイントが決まっていないのが一番まずいです。
なぜなら、どこで損切りするかが決まっていないと、資金管理で最も重要なポジション管理ができないからです。
破産しないで、なおかつ効率よく資産を増やすためにも、その第一歩としてどこで損切りするかを事前に決めなければいけません。

・1日単位の資金管理ルールを決める
1日単位のルール
具体的には、1日に何回負けたらトレードをやめるか、1日にいくら位以上損失が出たらその日のトレードをやめるか。
これらを事前に決めておくことで、無駄な負けトレードが減ります。

1日に何回負けたらトレードをやめるかは、あなたのトレードスタイルによって変わります。
おそらくトレードスタイルはスキャルピングかデイトレードだと思います。
いずれの場合でもトレードを始めて、最初に連続負けが2〜3回続いた場合はストップすることをオススメします。
トレードを始めて間もなく連続負けが起こると、焦りが出てきます。
2回ならまだしも3回続くと、平常心を保つのは難しくなります。
もちろんあなたが3回連続負けてもそこから立て直すことができるのであれば、もう少し回数に余裕を持っていいでしょう。
もし、経験上、これ以上負けが続くと、焦っちゃうというのが自分でわかっていれば、その数字を採用してください。
また、1日の最大損失の額も考えかたは同じです。
目安は資金の資金の5%くらいですね。
ただもっとタイトに決めたいのであれば、3%くらいでもいいでしょう。
大事なのは1日の負け回数や損失額を決めたら、あとは何も考えずに全力でトレードするだけです。

資金管理は口座にある資金を破産させることなく、効率的に増やしていくことです。

φ(`д´)メモメモ...
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コメント

投資セミナー開いた方がいいですよ^_^

Re: タイトルなし

常に勉強d(゚∀゚*)

ほんと向上心がハンパないですよね!

Re: タイトルなし

だって 上手くなりたいし、負けたくないから|ω・`)

だから生き残るために 努力しないといけない。
勝ちパターン、手法、損切り、資金管理、まだまだ自分のものにできてないし。
板読みや テクニカル分析が 全然ダメすぎる。

トレードに 自信がないんですよ。
日々 勝ってるからいいわけでもない。 損切りも遅い、利確が速い。 全然ダメなんです。
これじゃいけない。
プロフィール

神たま

Author:神たま
20代 ♂ 独身
株取引は数か月程度
その他経験 無し
PC 1台
モニター 無し
『証券会社』
トレード用 楽天証券
IPO用   SBI証券、松井証券

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*成績*
資金63万で開始!       3月+142.794円(7勝0敗)   4月+593.253円(10勝0敗)  5月+113.980円(3勝0敗)現在更新中
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